Октябрьский фуршет
-
-
- robotrader
- 15.10.2010 4:53
- →
Роботорговец. Профессионально занимаюсь алгоритмической торговлей на бирже, а именно пишу роботов и с их помощью торгую на свои деньги.
-
-
-
- robotrader
- 15.10.2010 5:13
- ↑
- →
- Смарт (от АйТи)
- Ликвидные фьючи на ФОРТС
- Не, роботов делают другие роботы. Шучу, конечно вручную.
- Из общеизвестных использую только МА, да и то не скажу, что это можно назвать индикатором.
- Одновременно работают около 15-ти ботов
- Больше 100% от ГО (задействованных средств) -
-
-
- robotrader
- 15.10.2010 6:33
- ↑
- →
Пока нет, но планирую достичь этой планки в ближайшие год-два. Хотя, конечно, кто знает :)
-
-
-
- new_comments
- 15.10.2010 6:35
- ↑
- →
С чего начали обучение, англ.яз. я так понимаю обязательно нужно знать?
-
-
-
- robotrader
- 15.10.2010 6:41
- ↑
- →
Ну, честно говоря, обучение начал, как и многие другие, на семинаре форекс-конторы: "голова и плечи", стохастики, линии фибоначи :)
Английский всегда желательно знать, т.к. много хорошей литературы бывает не переведено на русский. -
-
-
- lama_in_hat
- 15.10.2010 8:19
- ↑
- →
Кто такой робототорговец? Гугл мне не ответил. Скажите, пожалуйста, содержательно и без стеба.
-
-
-
- robomakerr
- 16.10.2010 3:14
- ↑
- →
Профессиональный программист. Уже несколько месяцев пишу роботов. Идей столько, что не успеваю их записывать и тестировать. Убил кучу времени на исследования. Однако результат стабильно сливной, уже начал сомневаться, что роботорговля вообще возможна. Что я делаю не так?
-
-
-
- robotrader
- 16.10.2010 5:07
- ↑
- →
Сложно сказать, что вы делаете не так, т.к. вы не написали, что именно вы делаете... В какую сторону копаете, какие идеи забраковали? Результат стабильно сливной на тестере или в реале (а на тестере ок)?
-
-
-
- robomakerr
- 16.10.2010 18:40
- ↑
- →
Торгую EURUSD на M5, интрадей. Прогнозировать ничего не пытаюсь, основная стратегия - следование за трендом. Использую только математический ТА. Основной задачей ставлю отсечь шумы и т.п., а тренды выделить и использовать. Пробовал различные виды фильтраций (в т.ч. адаптивных), алгоритмы выделения флэтов/трендов (по нескольким параметрам), использую данные с соседних ТФ, вместо МА пользуюсь регрессией по МНК, учитываю волатильность и объем торгов. Объем лота постоянный. SL стоят только для страховки, т.к. при данной стратегии пользы от них нет. Все это конечно помогает уменьшить убыток, но не помогает перевести стратегию из убыточной в прибыльную, стабильный слив уже на тестере. Мне интересно ваше мнение, стоит ли вообще копать в эту сторону, или это бесполезно?
-
-
-
- robotrader
- 18.10.2010 5:28
- ↑
- →
На мой взгляд, это один из самых эффективных (считай непредсказуемых) инструментов. Я бы посоветовал начать с более простых рынков, где неэффективностей больше. Например с нашего, российского.
Ну и еще, по-моему анализировать поведение цены одного инструмента в отрыве от остального рынка - не совсем правильно, ведь большинство движений - это результаты движений на скоррелированных инструментах. -
-
1. Почему все трейдерские API такие больные на голову? В лучшем случае .NET библиотека, в худшем случае - какой-то рак мозга с COM-вызовами. Даже линуксовые C++ библиотеки (zen-fire, lightspeed) все равно построены наименее логичным образом:(
2. Где взять базу тиков нашару? Мне нужны тики около 400 выбранных equities за год для построения модели, а везде где есть тики - там многоденег хотят. :( -
-
- robotrader
- 16.10.2010 15:45
- ↑
- →
1. Не только API, а вообще весь софт. Я, когда начинал этим заниматься, был уверен, что в этой сфере софт по качеству должен быть близок к военной или аэрокосмической области, а оказалось все совсем наоборот: самым отличным продуктом был МетаТрейдер для форекс-кухонь (кстати и тот без нормального API).
У нас появилась версия почему так сложилось: все адекватные люди, занимающиеся трейдерским софтом быстро понимают, что деньги надо зарабатывать в смежной области. Остальные же остаются и пишут вот такой софт :)
2. Самое надежное - записать самому, т.к. будете уверены в качестве данных. Иначе все-таки лучше заплатить по тем же самым причинам. Некачественные данные могут привести к совершенно неадекватным результатам при анализе и тестировании. Сами на это не раз напарывались. -
-
1. Да, кстати, я заметил. Некоторые популярнейшие софтинки - это такой тихий ужас, что удивительно как люди вообще ими пользуются.
Не, ну они осознают, потом начинают писать клевый софт под себя - почему бы не выпустить? Не понимаю.
2. Я пишу историю тиков, но у меня только три месяца, а мне нужно еще с годик отмотать. Пусть даже история будет не вполне точная, т.к. точной истории тиков все равно не бывает в принципе. Ну хорошо, готов купить, а кто продает фид с историей тиков? IQ Feed дает только тридцать дней тиков. :(
